Профиль объёма умеет отвечать на вопрос «где рынок наторговал больше всего». Самая торгуемая цена, POC, — это его главный ответ. А вот на следующий вопрос он уже не отвечает: цена вернулась к POC — и что теперь? Отобьётся или пройдёт насквозь? Тут профиль молча передаёт слово трейдеру, и решение принимается на глаз.
Договориться, что считать исходом
«Отобьётся или пройдёт» — вопрос слишком размытый, чтобы его считать. Нужны правила, и лучше — простые до неприличия:
- цена закрепилась у уровня несколько закрытых свечей подряд — уровень принят, рынок с ним согласился;
- цена прошла сквозь середину уровня и закрылась за ним — уровень отвергнут;
- цена чиркнула по краю и ушла, ничего не закрепив, — исхода нет, случай не засчитывается вовсе.
Третий пункт важнее, чем кажется. Именно на нём обычно и надувают статистику: если каждое касание записывать как «отбой», проценты получаются красивые и совершенно бесполезные.
Что показывает подсчёт
На дневных профилях EURUSD (214 профилей) цена возвращалась к POC предыдущего периода в 66% случаев. То есть возврат к самой торгуемой цене — вещь скорее обычная, чем редкая. А вот из этих возвратов уровень удерживал цену примерно в 48%.
Сорок восемь процентов — это почти монетка. Мы специально показываем такие цифры, а не только удобные: если в среднем по загруженной истории уровень держит в половине случаев, то торговать «от POC» просто потому, что это POC, — не преимущество. Преимуществом это становится только вместе с остальным контекстом. Кстати, на других графиках получилось похоже: BTC (день) — 47/52, EURUSD (15 минут) — 48/53, EURUSD (4 часа) — 43/56.
Ещё полезнее — куда стоимость переезжает
Отдельная вещь, которую обычный профиль не показывает: как менялся центр тяжести по ходу периода. Итоговая картинка у дня, где POC весь день полз вверх, и у дня, где он простоял на месте, может выглядеть похоже — а это два совершенно разных дня. Если соединить POC соседних периодов и подписать, на сколько он сместился, получается наглядная цепочка: рынок переезжает или третий период подряд топчется на одном месте.
Как посмотреть это на своём графике
Бесплатный индикатор Volume Nodes & Value Migration строит профиль с шагом столбиков от волатильности, распределяет объём внутри свечи с уплотнением к закрытию, ведёт след смещения стоимости и — главное — сам отмечает исход каждого возврата к уровню и держит счёт в панели. Пока случаев меньше десяти, вместо процента он пишет, что данных мало.
Полный разбор с механикой, цифрами и видео → Volume Nodes & Value Migration
По теме: снимает ли Лондон азиатский диапазон и почему выход из флэта так часто не едет.
Материалы информационные и обучающие, не инвестиционная рекомендация. Торговля связана с риском потерять деньги.